Поисковый запрос: (<.>K=стохастические уравнения<.>) |
Общее количество найденных документов : 18
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коверда В.П., Скоков В.Н.
Заглавие : Статистика экстремальных низкочастотных флуктуаций в стационарном стохастическом процессе с1/f-спектром
Серия: Физика
Место публикации : Доклады Академии наук. - 2007. - Т. 415, N 1. - С. 39-43 (Шифр dran/2007/415/1)
Примечания : Библиогр.: с. 43 (11 назв. )
ISSN: 0869-5652
УДК : 535
ББК : 22.34
Предметные рубрики: Физика-- Оптика
Аннотация: Рассматривается статистика экстремальных низкочастотных флуктуаций в стационарном стохастическом процессе с1/f-спектром.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васьковский М. М.
Заглавие : Теорема существования решений стохастического волнового уравнения с разрывными неограниченными коэффициентами
Серия: Обыкновенные дифференциальные уравнения
Место публикации : Дифференциальные уравнения. - 2013. - Т. 49, № 8. - С.955-962. - ISSN 0374-0641 (Шифр difu/2013/49/8). - ISSN 0374-0641
Примечания : Библиогр.: с. 962 (10 назв.)
УДК : 517.9 + 519.21
ББК : 22.161.6 + 22.171
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Теория вероятностей
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): решения уравнений--стохастические уравнения--волновые уравнения--теоремы--разрывные коэффициенты--неограниченные коэффициенты--гиперболические уравнения--ограниченные коэффициенты--дифференциальные уравнения--равенства
Аннотация: Доказывается теорема существования решений стохастических гиперболических уравнений с измеримыми локально ограниченными коэффициентами.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Станжицкий А. Н., Самойленко Е. А., Могилева В. В.
Заглавие : О существовании оптимального управления с обратной связью для стохастических систем
Серия: Теория управления
Место публикации : Дифференциальные уравнения. - 2013. - Т. 49, № 11. - С.1485-1493. - ISSN 0374-0641 (Шифр difu/2013/49/11). - ISSN 0374-0641
Примечания : Библиогр.: с. 1493 (12 назв.)
УДК : 517.9
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): беллмана программирование--динамическое программирование--дифференциальные уравнения--обратная связь--оптимальное управление--программирование беллмана--равенства--решения задач--системы уравнений--стохастические системы--стохастические уравнения--экстремальные задачи
Аннотация: Доказано существование оптимального управления для систем стохастических дифференциальных уравнений без решения уравнения динамического программирования Беллмана с использованием прямых методов решения экстремальных задач.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васьковский М. М.
Заглавие : Существование бета-мартингальных решений стохастических эволюционных функциональных уравнений параболического типа с измеримыми локально ограниченными коэффициентами
Серия: Обыкновенные дифференциальные уравнения
Место публикации : Дифференциальные уравнения. - 2012. - Т. 48, № 8. - С.1080-1095. - ISSN 0374-0641 (Шифр difu/2012/48/8). - ISSN 0374-0641
Примечания : Библиогр.: с. 1095 (22 назв.)
УДК : 517.9
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бета-мартингальные решения--решение уравнений--стохастические уравнения--эволюционные уравнения--функциональные уравнения--уравнения параболического типа--измеримые коэффициенты--ограниченные коэффициенты--теоремы существования решений--условие липшица--липшица условие--достаточные условия--конечное время--мера бореля--бореля мера
Аннотация: Доказана теорема существования бета-мартингальных решений стохастических эволюционных функциональных уравнений параболического типа.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Грачев Д. А., Жданов А. Г.
Заглавие : Моделирование нелинейного режима для лагранжевых решений некоторых стохастических эволюционных уравнений
Место публикации : Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2012. - Т. 52, № 10. - С.1890-1903. - ISSN 0044-4669 (Шифр zhvm/2012/52/10). - ISSN 0044-4669
Примечания : Библиогр.: c. 1903
УДК : 519.6
ББК : 22.19
Предметные рубрики: Математика
Вычислительная математика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): задачи усреднения--статистические моменты--стохастические уравнения--стохастические эволюционные уравнения--численные эксперименты--эффекты перемежаемости
Аннотация: Исследуются некоторые нелинейные задачи, в рамках которых на начальной стадии воспроизводятся эффекты перемежаемости. Показано, что с развитием нелинейности быстро падает минимальное число независимых случайных реализаций, необходимое для исследования среднего решения и его высших статистических моментов. В ходе численного эксперимента продемонстрирован слабый рост моментов на нелинейном режиме, свидетельствующий об отсутствии финального распределения.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Асеков А. З., Шамаев А. С.
Заглавие : Алгоритм построения эффективного фронта инвестиционного портфеля
Серия: Управление в стохастических системах и в условиях неопределенности
Место публикации : Известия РАН. Теория и системы управления. - 2017. - № 4. - С.76-85. - ISSN 0002-3388 (Шифр irts/2017/4). - ISSN 0002-3388
Примечания : Библиогр.: с. 85 (4 назв. )
УДК : 519.6
ББК : 22.19
Предметные рубрики: Математика
Вычислительная математика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): алгоритмы вычисления--дифференциальные уравнения--инвестиционный портфель--макроэкономические факторы--стохастические системы--стохастические уравнения--условия неопределенности
Аннотация: Рассматривается алгоритм вычисления предельного (при больших значениях времени) эффективного фронта инвестиционного портфеля, активы которого задаются стохастическими дифференциальными уравнениями. В модели также учитывается влияние макроэкономических факторов. Особенностью приведенного алгоритма является использование только простейших операций линейной алгебры.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Паламарчук Е. С.
Заглавие : Об оптимальной суперэкспоненциальной стабилизации решений линейных стохастических дифференциальных уравнений
Серия: Стохастические системы
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2021. - № 3. - С.98-111. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2021/3). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 110-111 (20 назв.)
УДК : 621.398 + 517.9
ББК : 32.96 + 22.161.6
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): асимптотика--дифференциальные уравнения--линейные уравнения--оптимальная суперэкспоненциальная стабилизация--решения уравнений--случайные процессы--стабилизация--стохастические уравнения--суперэкспоненциальная стабилизация--управляемые случайные процессы--уравнения
Аннотация: Рассматривается задача оптимальной асимптотической стабилизации траекторий линейного управляемого случайного процесса.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Конаков В. Д., Маркова А. Р.
Заглавие : Процедура исключения линейного тренда для моделей, описываемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 10. - С.74-89. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2015/10). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 88-89 (25 назв.)
УДК : 621.398 + 517.9
ББК : 32.96 + 22.161.6
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): маркова цепи--маркова цепь--дифференциальные уравнения--диффузионные процессы--диффузия--линейные тренды--линейный тренд--модели (радиоэлектроника)--последовательность цепей--разностные уравнения--стохастические уравнения--тренд--тренды--уравнения--цепи маркова--цепь маркова
Аннотация: Рассматривается последовательность цепей Маркова, слабо сходящихся к диффузионному процессу.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Айрян Э. А., Егоров А. Д., Кулябов Д. С., Малютин В. Б., Севастьянов Л. А.
Заглавие : Применение функциональных интегралов к стохастическим уравнениям
Место публикации : Математическое моделирование. - 2016. - Т. 28, № 11. - С.113-125. - ISSN 0234-0879 (Шифр matm/2016/28/11). - ISSN 0234-0879
Примечания : Библиогр.: с. 124-125
УДК : 51 + 519.6
ББК : 22.19
Предметные рубрики: Математика
Вычислительная математика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): onsager–machlup функционалы--дифференциальные уравнения--стохастические уравнения--функциональные интегралы
Аннотация: Рассматриваются представление функции плотности вероятности перехода и других величин, характеризующих решение стохастического дифференциального уравнения, через функциональный интеграл и методы приближенного вычисления возникающих функциональных интегралов.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коверда В. П., Скоков В. Н.
Заглавие : Максимум энтропии и детерминированное воздействие на случайный процесс с {1}/ [f] спектром
Серия: Физика
Место публикации : Доклады Академии наук. - 2012. - Т. 444, № 6, июнь. - С.616-619: 3 рис., 1 табл. - ISSN 0869-5652 (Шифр dran/2012/444/6). - ISSN 0869-5652
Примечания : Библиогр.: с. 619 (15 назв.)
УДК : 536.42
ББК : 22.375
Предметные рубрики: Физика
Термодинамика твердых тел
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): флуктации физических процессов--случайные процессы--стохастические уравнения
Аннотация: Исследуется устойчивость сложных стохастических процессов при детерминированном воздействии на случайные процессы с {1}/ [f] спектром.
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
