Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=оптимизация инвестиционного портфеля<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ковзель К. А. (асп.)
Заглавие : Многокритериальная оптимизация инвестиционного портфеля предприятия
Серия: Инвестиции и предпринимательство
Место публикации : Финансовый менеджмент. - 2007. - N 5. - С. С. 55-62 (Шифр fime/2007/5)
Примечания : Библиогр.: с. 61-62 (11 назв. )
УДК : 658.14/.17
ББК : 65.291.9 + 65.290-93
Предметные рубрики: Экономика --Россия --Российская Федерация --РФ
Финансы предприятия
Аннотация: Обязательным этапом для предприятий является формирование инвестиционного портфеля. Суть процесса формирования инвестиционного портфеля состоит в выборе из всех имеющихся альтернативных вариантов такой совокупности направлений инвестирования, которая бы позволила предприятию максимально эффективно достичь установленных стратегических целей и распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Егорова Н. Е. (д.э.н.), Торжевский К. А.
Заглавие : Основные направления и концепции анализа фондовых рынков
Серия: Экономический анализ
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 6. - С.168-171: Рис. - ISSN 0236-2988 (Шифр aifi/2008/6). - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 171 (8 назв.). - Рец. Перминова С.Б. на статью автора приведена в конце.
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Географич. рубрики:
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовые рынки--финансовые рынки--прогнозирование финансовых рынков--методологические основы исследований--экономический кризис--финансовые системы--фундаментальный анализ--оптимизация инвестиционного портфеля
Аннотация: В статье производится классификация основных методов и направлений анализа фондовых рынков (фундаментальный и технический анализ, оптимизация инвестиционного портфеля, фрактальный подход и т.д.). Рассматриваются специфика возникающих фондовых рынков и особенности методов их анализа.
Найти похожие
3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Домбровский В. В. (доктор технических наук), Объедко Т. Ю.
Заглавие : Управление с прогнозированием системами с марковскими скачками при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2011. - N 5. - С. 96-112: ил. (Шифр avte/2011/5)
Примечания : Библиогр.: с. 111-112 (24 назв. )
УДК : 621.398
ББК : 32.96
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Аннотация: Рассматривается задача управления с прогнозирующей моделью для дискретных систем с марковскими скачками и мультипликативными шумами.
Найти похожие
4.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. Г. (доктор экономических наук; доцент), Титаренко А. В.
Заглавие : Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка
Серия: Математический анализ экономических моделей
Место публикации : Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С.80-90: ил. - ISSN 0424-7388 (Шифр ekma/2014/50/1). - ISSN 0424-7388
Примечания : Библиогр.: с. 89
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): cvar-метод--омега коэффициент--сортино коэффициент--шарпа коэффициент--коэффициент омега--коэффициент сортино--коэффициент шарпа--метод-cvar--неприятие потерь--оптимизация инвестиционного портфеля--фондовый рынок--функция полезности
Аннотация: В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.
Найти похожие
5.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Балынин, Игорь Викторович (ассистент)
Заглавие : Особенности формирования инвестиционного портфеля в современных социально-экономических условиях
Серия: Проблемы инвестирования
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2016. - № 4. - С. 290-293: 2 табл. - ISSN 0236-2988 (Шифр aifi/2016/4). - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 292-293 (19 назв.). - Рец. Сергиенко Н. С. на ст. автора приведена в конце
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Географич. рубрики:
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные потоки--инвестиционные проекты--инвестиционный портфель--оптимизация инвестиционного портфеля--результативность инвестиционных проектов
Аннотация: В статье рассматриваются различные особенности формирования инвестиционного портфеля в современных социально-экономических условиях, в том числе выделены этапы формирования инвестиционного портфеля и правила оценки результативности инвестиционных проектов, предложены базовые принципы проведения оптимизации инвестиционного портфеля и представлена классификация методов ее осуществления.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 30.07.2024
Число запросов 7757
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)