Поисковый запрос: (<.>K=квантильные критерии<.>) |
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кибзун А. И., Чернобровов А. И.
Заглавие : Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили
Серия: Задачи линейного и нелинейного программирования
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 2. - С.41-60. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2012/2). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 59-60 (16 назв.)
УДК : 621.398 + 519.8 + 519.7
ББК : 32.96 + 22.18 + 22.18
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Исследование операций
Математическая кибернетика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): стохастические алгоритмы--квазиградиентные алгоритмы--алгоритмы минимизации--минимизация функций--интегральные квантили--порядковые статистики--квантили терминальной точности--распределение ресурсов--квантильные критерии--стохастическое программирование--функции квантилей
Аннотация: Предлагается стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили, базирующийся на использовании порядковых статистик.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наумов А. В., Бобылев И. М.
Заглавие : О двухэтапной задаче стохастического линейного программирования с квантильным критерием и дискретным распределением случайных параметров
Серия: Задачи линейного и нелинейного программирования
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 2. - С.61-72. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2012/2). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 72 (15 назв.)
УДК : 519.8
ББК : 22.18
Предметные рубрики: Математика
Исследование операций
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): двухэтапные задачи--стохастическое программирование--квантильные критерии--дискретное распределение--распределение параметров--линейное программирование--случайные параметры--теоремы двойственности--векторы параметров--квантили--двойственность--детерминированные эквиваленты--двухуровневые задачи--доверительные множества--задачи линейного программирования--теории двойственности--доверительные методы
Аннотация: Рассматривается двухэтапная задача стохастического линейного программирования с дискретным распределением вектора случайных параметров.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов С. В., Наумов А. В.
Заглавие : Алгоритм оптимизации квантильного критерия для полиэдральной функции потерь и дискретного распределения случайных параметров
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 1. - С.116-129: ил. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2012/1). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 129 (17 назв.)
УДК : 621.398 + 519.8
ББК : 32.96 + 22.18
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Исследование операций
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): стохастическое линейное программирование--дискретное распределение--линейное программирование--метод бэндерса--бэндерса метод--метод гомори--гомори метод--алгоритмы оптимизации--квантильные критерии--полиэдральные функции--функции потерь--потери--случайные параметры--оптимизация--конечные числа реализаций--реализации
Аннотация: Исследуется задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием в случае, когда вектор случайных параметров имеет дискретное распределение с конечным числом реализаций.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бунто Т. В., Кан Ю. С.
Заглавие : Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2013. - № 5. - С.114-136: ил. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2013/5). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 136 (7 назв.)
УДК : 621.398 + 336.761
ББК : 32.96 + 65.264
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оптимальное управление--квантильные критерии--портфели ценных бумаг--ценные бумаги--двухшаговые задачи--инвестиции--разорение--портфельные инвестиции
Аннотация: Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантильному критерию качества в предположении о распределении доходности с ненулевой вероятностью разорения.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов С. В.
Заглавие : Двухуровневые задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 1. - С.130-144. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2014/1). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 144 (33 назв.)
УДК : 621.398 + 519.8
ББК : 32.96 + 22.18
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Исследование операций
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): двухуровневое программирование--двухуровневые задачи программирования--задачи программирования--квантильные критерии--критериальные функции--линейное программирование--программирование--стохастическое линейное программирование--функции
Аннотация: Предлагается постановка двухуровневой задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кибзун А. И., Хромова О. М.
Заглавие : О сведении многоэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием к задаче смешанного целочисленного линейного программирования
Серия: Задачи двухуровневого программирования
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 4. - С.120-133. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2014/4). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 133 (10 назв.)
УДК : 621.398 + 519.8 + 519.7
ББК : 32.96 + 22.18 + 22.18
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Исследование операций
Математическая кибернетика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): двухэтапные задачи--задачи стохастического программирования--квантильные критерии--конференции--линейное программирование--математическое ожидание--многоэтапные задачи--прикладные задачи--программирование--стохастическое программирование--целочисленное линейное программирование
Аннотация: Рассматривается многоэтапная задача стохастического программирования с квантильным критерием в априорной постановке, которая сводится к двухэтапной задаче.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кибзун А. И., Хромова О. М.
Заглавие : О сведении двухэтапной задачи квантильной оптимизации к задаче выпуклого программирования
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 5. - С.67-82: ил. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2014/5). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 82 (11 назв.)
УДК : 621.398
ББК : 32.96
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): выпуклое программирование--двухэтапные задачи--квантильная оптимизация--квантильные критерии--методы дихотомии--параметрические задачи--программирование--скалярные параметры--стохастическое программирование
Аннотация: Работа посвящена решению двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кибзун А. И., Игнатов А. Н.
Заглавие : Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию
Серия: Стохастические системы, системы массового обслуживания
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 7. - С.78-100. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2015/7). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 100 (14 назв.)
УДК : 621.398 + 336.761 + 330.4
ББК : 32.96 + 65.264 + 65в631
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Экономика
Рынок ценных бумаг
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вероятностные критерии--двухшаговые задачи--задачи--инвестиции--инвестиционный портфель--квантильные критерии--критерии инвестиционного портфеля--портфель ценных бумаг--риски (экономика)--рисковые активы--формирование портфеля ценных бумаг--ценные бумаги--эконометрика
Аннотация: Исследуется задача по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из двух рисковых активов, доходности которых имеют равномерное распределение.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов С. В., Кибзун А. И.
Заглавие : О сходимости выборочных аппроксимаций задач стохастического программирования с вероятностными критериями
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2018. - № 2. - С.19-35. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2018/2). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 34-35 (18 назв.)
УДК : 519.8 + 621.398
ББК : 22.18 + 32.96
Предметные рубрики: Математика
Исследование операций
Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): аппроксимации--вероятностные критерии--выборочные аппроксимации--задачи стохастического программирования--квантильные критерии--программирование--стохастическое программирование--сходимость аппроксимаций
Аннотация: Рассматриваются задачи стохастического программирования с вероятностным и квантильным критериями.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Женевская И. Д., Наумов А. В.
Заглавие : Метод декомпозиции для решения двухэтапных задач стохастического линейного программирования с квантильным критерием
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2018. - № 2. - С.36-50. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2018/2). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 48-50 (18 назв.)
УДК : 519.8
ББК : 22.18
Предметные рубрики: Математика
Исследование операций
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): двухэтапные задачи--декомпозиция--задачи программирования--квантильные критерии--линейное программирование--метод декомпозиции--программирование--решения задач--стохастическое линейное программирование
Аннотация: Рассматривается двухэтапная задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием.
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50