Поисковый запрос: (<.>K=квантильные критерии<.>) |
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Бунто, Т. В. Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения [Текст] / Т. В. Бунто, Ю. С. Кан> // Автоматика и телемеханика. - 2013. - № 5. - С. 114-136 : ил. - Библиогр.: с. 136 (7 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 65.264 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): оптимальное управление -- квантильные критерии -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги -- двухшаговые задачи -- инвестиции -- разорение -- портфельные инвестиции Аннотация: Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантильному критерию качества в предположении о распределении доходности с ненулевой вероятностью разорения.
Доп.точки доступа: Кан, Ю. С. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>2. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Женевская, И. Д. Метод декомпозиции для решения двухэтапных задач стохастического линейного программирования с квантильным критерием [Текст] / И. Д. Женевская, А. В. Наумов> // Автоматика и телемеханика. - 2018. - № 2. - С. 36-50. - Библиогр.: с. 48-50 (18 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 22.18 Рубрики: Математика Исследование операций Кл.слова (ненормированные): двухэтапные задачи -- декомпозиция -- задачи программирования -- квантильные критерии -- линейное программирование -- метод декомпозиции -- программирование -- решения задач -- стохастическое линейное программирование Аннотация: Рассматривается двухэтапная задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием.
Доп.точки доступа: Наумов, А. В. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>3. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Иванов, С. В. Алгоритм оптимизации квантильного критерия для полиэдральной функции потерь и дискретного распределения случайных параметров [Текст] / С. В. Иванов, А. В. Наумов> // Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 1. - С. 116-129 : ил. - Библиогр.: с. 129 (17 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 22.18 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Исследование операций Кл.слова (ненормированные): стохастическое линейное программирование -- дискретное распределение -- линейное программирование -- метод Бэндерса -- Бэндерса метод -- метод Гомори -- Гомори метод -- алгоритмы оптимизации -- квантильные критерии -- полиэдральные функции -- функции потерь -- потери -- случайные параметры -- оптимизация -- конечные числа реализаций -- реализации Аннотация: Исследуется задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием в случае, когда вектор случайных параметров имеет дискретное распределение с конечным числом реализаций.
Доп.точки доступа: Наумов, А. В. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>4. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Иванов, С. В. Двухуровневые задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием [Текст] / С. В. Иванов> // Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 1. - С. 130-144. - Библиогр.: с. 144 (33 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 22.18 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Исследование операций Кл.слова (ненормированные): двухуровневое программирование -- двухуровневые задачи программирования -- задачи программирования -- квантильные критерии -- критериальные функции -- линейное программирование -- программирование -- стохастическое линейное программирование -- функции Аннотация: Предлагается постановка двухуровневой задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>5. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Иванов, С. В. О сходимости выборочных аппроксимаций задач стохастического программирования с вероятностными критериями [Текст] / С. В. Иванов, А. И. Кибзун> // Автоматика и телемеханика. - 2018. - № 2. - С. 19-35. - Библиогр.: с. 34-35 (18 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 22.18 + 32.96 Рубрики: Математика Исследование операций Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): аппроксимации -- вероятностные критерии -- выборочные аппроксимации -- задачи стохастического программирования -- квантильные критерии -- программирование -- стохастическое программирование -- сходимость аппроксимаций Аннотация: Рассматриваются задачи стохастического программирования с вероятностным и квантильным критериями.
Доп.точки доступа: Кибзун, А. И. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>6. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Иванов, С. В. Общие свойства двухэтапных задач стохастического программирования с вероятностными критериями [Текст] / С. В. Иванов, А. И. Кибзун> // Автоматика и телемеханика. - 2019. - № 6. - С. 70-90. - Библиогр.: с. 88-90 (29 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 22.18 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Исследование операций Кл.слова (ненормированные): аппроксимации -- вероятностные критерии -- выборочные аппроксимации -- двухэтапные задачи -- задачи стохастического программирования -- квантильные критерии -- линейные двухэтапные задачи -- метод выборочных аппроксимаций -- принятие решений -- программирование -- стохастическое программирование Аннотация: В статье изучаются двухэтапные задачи стохастического программирования с вероятностным и квантильным критериями.
Доп.точки доступа: Кибзун, А. И. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>7. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Кибзун, А. И. Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию [Текст] / А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов> // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 7. - С. 78-100. - Библиогр.: с. 100 (14 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 65.264 + 65в631 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Экономика Рынок ценных бумаг Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): вероятностные критерии -- двухшаговые задачи -- задачи -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- квантильные критерии -- критерии инвестиционного портфеля -- портфель ценных бумаг -- риски (экономика) -- рисковые активы -- формирование портфеля ценных бумаг -- ценные бумаги -- эконометрика Аннотация: Исследуется задача по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из двух рисковых активов, доходности которых имеют равномерное распределение.
Доп.точки доступа: Игнатов, А. Н. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>8. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Кибзун, А. И. О сведении двухэтапной задачи квантильной оптимизации к задаче выпуклого программирования [Текст] / А. И. Кибзун, О. М. Хромова> // Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 5. - С. 67-82 : ил. - Библиогр.: с. 82 (11 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): выпуклое программирование -- двухэтапные задачи -- квантильная оптимизация -- квантильные критерии -- методы дихотомии -- параметрические задачи -- программирование -- скалярные параметры -- стохастическое программирование Аннотация: Работа посвящена решению двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием.
Доп.точки доступа: Хромова, О. М. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>9. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Кибзун, А. И. О сведении многоэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием к задаче смешанного целочисленного линейного программирования [Текст] / А. И. Кибзун, О. М. Хромова> // Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 4. - С. 120-133. - Библиогр.: с. 133 (10 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 22.18 + 22.18 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Исследование операций Математическая кибернетика Кл.слова (ненормированные): двухэтапные задачи -- задачи стохастического программирования -- квантильные критерии -- конференции -- линейное программирование -- математическое ожидание -- многоэтапные задачи -- прикладные задачи -- программирование -- стохастическое программирование -- целочисленное линейное программирование Аннотация: Рассматривается многоэтапная задача стохастического программирования с квантильным критерием в априорной постановке, которая сводится к двухэтапной задаче.
Доп.точки доступа: Хромова, О. М. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
>10. ![](/irbis64r_11/images/printer.jpg)
|
Кибзун, А. И. Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили [Текст] / А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов> // Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 2. - С. 41-60. - Библиогр.: с. 59-60 (16 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 22.18 + 22.18 Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Исследование операций Математическая кибернетика Кл.слова (ненормированные): стохастические алгоритмы -- квазиградиентные алгоритмы -- алгоритмы минимизации -- минимизация функций -- интегральные квантили -- порядковые статистики -- квантили терминальной точности -- распределение ресурсов -- квантильные критерии -- стохастическое программирование -- функции квантилей Аннотация: Предлагается стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили, базирующийся на использовании порядковых статистик.
Доп.точки доступа: Чернобровов, А. И. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1)
Найти похожие
|
|
|