Поисковый запрос: (<.>K=инвестиционный портфель<.>) |
Общее количество найденных документов : 63
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голембиовский Д. Ю.
Заглавие : К выбору метода оценки эффективности управления инвестиционным портфелем
Место публикации : Проблемы управления. - 2005. - N 3. - С. 59-65 (Шифр pupr/2005/3)
ББК : 65.261
Предметные рубрики: ЭКОНОМИКА-- ФИНАНСЫ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционный портфель--управление инвестиционным портфелем--оценка эффективности управления
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шапиро В. Я. (д-р техн. наук, проф.), Шапиро Н. А.
Заглавие : Оценка риска портфельных инвестиций с использованием цепей Маркова
Серия: Инвестиционная политика
Место публикации : Финансы и кредит. - 2007. - N 33. - С. С. 33-38 (Шифр fikr/2007/33)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 336
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования оптимального портфеля ценных бумаг как индивидуальными инвесторами, имеющие психологически разные склонности к риску, так и коллективными инвесторами (управляющими компаниями ПИФов), имеющие правовые ограничения по склонности к риску, но ставящие и в том и другом случае перед собой задачу формировать оптимальную структуру портфеля при реально складывающихся ценах, существующем прогнозе тенденций фондового рынка и субъективной оценке их реализации.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Середа А. Ю.
Заглавие : Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей
Серия: Финансовый менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. С. 16-21 (Шифр fikr/2008/16)
Примечания : Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Геращенко И. П. (канд. физ.-мат. наук, доц.)
Заглавие : Оптимальные стратегии портфельных инвесторов
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 14. - С. С. 48-51 (Шифр fikr/2008/14)
Примечания : Библиогр.: с. 51 (4 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Аннотация: В статье проводится оценка эффективности российского фондового рынка. Сделан вывод о наличии слабой степени эффективности фондового рынка, начиная с 2003 г. Предложен способ формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе краткосрочных прогнозов цен на акции.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соловьев Ю. П. (д-р экономических наук), Семенов В. П., Гринцявичус Р. К.
Заглавие : Стратегия Марковица как метод анализа портфельных инвестиций
Серия: Практика
.
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2008. - N 8. - С. С. 64-69: фот., рис. (Шифр bndl/2008/8)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Аннотация: Показано, как технически найти оптимальный состав инвестиционного портфеля, включающего в себя любые фондовые активы. При этом использована стратегия диверсификации Г. Марковица, в центре внимания которой находятся уровни корреляций доходностей портфельных активов.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Якухный Е. М.
Заглавие : Новый взгляд на теорию оптимального портфеля Марковица
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 26. - С. 36-43 (Шифр fikr/2008/26)
Примечания : Библиогр.: с. 43 (4 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходность--инвестиционные решения--инвестиционный портфель--инвесторы--марковица портфель--нейронные сети--портфель марковица--прогнозирование фондового рынка
Аннотация: Автор утверждает, что требуется разрабатывать математические модели и информационные технологии для того, чтобы как можно максимально сократить человеческий фактор в принятии инвестиционных решений и повысить эффективность вложений в финансовые активы. Для целей прогнозирования предлагается использовать аппарат нейронных сетей.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лещенко А. Е.
Заглавие : Формирование портфеля акций российских компаний
Серия: Финансовые рынки
Место публикации : Финансы. - 2008. - N 11. - С. 68-73: табл. (Шифр fina/2008/11)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): портфель акций--портфель ценных бумаг--теория портфельных инвестиций--ценные бумаги--рынок ценных бумаг--инвестиционный портфель--портфель финансовых инструментов
Аннотация: Автор рассматривает традиционный и современный подходы в теории и практике формирования и управления портфелем ценных бумаг.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Екшимбиев Р. С. (канд. экон. наук)
Заглавие : Особенности менеджмента персональных инвестиций
Серия: Стратегический менеджмент
Место публикации : Менеджмент в России и за рубежом. - 2007. - N 6. - С. 15-20 (Шифр menr/2007/6)
Примечания : Библиогр.: с. 20 (6 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Аннотация: Оптимизация инвестиционного портфеля для снижения финансовых рисков и повышения доходности вложений в сфере персональных инвестиций.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Едронова В. Н. (д-р экон. наук), Бикулов Г. Р.
Заглавие : Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: характеристика объектов инвестиций
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 35. - С. 32-38 (Шифр fikr/2008/35)
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские стратегии--долговые обязательства--долевые ценные бумаги--инвестиционные стратегии--инвестиционный портфель--матрицы вхождения--портфель ценных бумаг--рынок ценных бумаг--фондовый рынок--ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрены вопросы вхождения котируемых и некотируемых ценных бумаг в инвестиционный и торговый портфели, проанализированы матрицы вхождения объектов инвестиций в портфели ценных бумаг банка. С позиций разработки инвестиционной стратегии охарактеризованы долговые обязательства и долевые ценные бумаги.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крупина Н. Н. (д-р экон. наук, проф.)
Заглавие : Мониторинг доходности инвестиционного портфеля
Серия: Инвестициии и предпринимательство
Место публикации : Финансовый менеджмент. - 2009. - N 4. - С. 83-96 (Шифр fime/2009/4)
Примечания : Библиогр.: с. 96 (7 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции --Российская Федерация --Россия --РФ
Аннотация: В статье описан алгоритм оценки доходности инвестиционного портфеля. Автор считает его удобным методом первичного анализа и технической оценки биржевой ситуации для многочисленных начинающих инвесторов, не имеющих возможности получить профессиональные консультации.
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50