Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (9)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=инвестиционный портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 63
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Казаков, П. В. (канд. техн. наук, доц.).
Автоматизация синтеза оптимальных инвестиционных портфелей на основе кластерного генетического алгоритма [Текст] / П. В. Казаков // Информационные технологии. - 2010. - N 12. - С. 38-42. . - Библиогр.: с. 42 (8 назв. )

УДК

^a004.9

ББК 32.973-018.2
Рубрики: Вычислительная техника
Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- эволюционное моделирование -- кластерный генетический алгоритм -- многоэкстремальная оптимизация -- математическое моделирование
Аннотация: Рассматривается новый способ синтеза оптимальных инвестиционных портфелей с помощью кластерного генетического алгоритма.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Асеков, А. З.
Алгоритм построения эффективного фронта инвестиционного портфеля [Текст] / А. З. Асеков, А. С. Шамаев // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2017. - № 4. - С. 76-85. - Библиогр.: с. 85 (4 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.6

ББК 22.19
Рубрики: Математика
Вычислительная математика
Кл.слова (ненормированные):
алгоритмы вычисления -- дифференциальные уравнения -- инвестиционный портфель -- макроэкономические факторы -- стохастические системы -- стохастические уравнения -- условия неопределенности
Аннотация: Рассматривается алгоритм вычисления предельного (при больших значениях времени) эффективного фронта инвестиционного портфеля, активы которого задаются стохастическими дифференциальными уравнениями. В модели также учитывается влияние макроэкономических факторов. Особенностью приведенного алгоритма является использование только простейших операций линейной алгебры.

Доп.точки доступа:
Шамаев, А. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Аникина, И.
Альтернативы кредитования и инвестирования в кредитных организациях [Текст] / И. Аникина, К. Гетман // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2010. - N 4. - С. 364-369. : табл. - Библиогр.: с. 369 (13 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные операции -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- кредитный портфель -- финансовые риски -- доходы -- управление инвестициями
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы альтернативного выбора вложения банковских ресурсов в кредитные операции или в инвестиции. Перед банком стоит дилемма: качество кредитного и инвестиционного портфелей или принятие высокого риска для получения высоких доходов.

Доп.точки доступа:
Гетман, К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Балишян, А.
Взаимосвязь российского рынка с основными классами активов и возможности диверсификации [Текст] / А. Балишян // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 5. - С. 60-62 : 3 рис., табл. . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a330.322

ББК 65.264 + 65.263
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
активы -- диверсификация портфеля -- инвестиционный портфель -- ипотечный коллапс -- мировой фондовый рынок -- российский рынок -- финансовые кризисы -- финансовые риски
Аннотация: Улучшению работы по контролю рисков способствовал ряд финансовых кризисов, охвативших в последнее время мировой фондовый рынок. Ипотечный коллапс (2008 г. ), до сих пор не решенные европейские долговые проблемы - все эти события отражаются на волатильности фондовых рынков и все чаще заставляют его участников задумываться о том, как максимально обезопасить себя в текущих условиях нестабильности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Булгаков, Юрий Васильевич (кандидат технических наук, доцент).
Визуальные модели поиска стратегических бизнес-решений [Текст] / Ю. В. Булгаков ; рец. Е. А. Попова // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 4. - С. 245-255 : 25 рис. - Библиогр.: с. 255 (7 назв.). - Рец. Попова Е. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A338.24

ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент

Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- стратегия -- моделирование -- проекты -- инвестиционный портфель -- инвестиционный проект -- денежные потоки -- системы управления
Аннотация: В статье предлагаются блочные имитационные модели, предназначенные для поиска и выбора оптимальных управленческих решений, включая рациональное распределение капитала по альтернативным направлениям с учетом доходности и риска, прогнозирование экономических последствий проектных вариантов, обоснование темпов и пропорций развития.

Доп.точки доступа:
Попов, Е. А. \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию [Текст] / А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 7. - С. 78-100. - Библиогр.: с. 100 (14 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

^a330.4

ББК 32.96 + 65.264 + 65в631
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
вероятностные критерии -- двухшаговые задачи -- задачи -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- квантильные критерии -- критерии инвестиционного портфеля -- портфель ценных бумаг -- риски (экономика) -- рисковые активы -- формирование портфеля ценных бумаг -- ценные бумаги -- эконометрика
Аннотация: Исследуется задача по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из двух рисковых активов, доходности которых имеют равномерное распределение.

Доп.точки доступа:
Игнатов, А. Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Курочкин, Сергей Владимирович (кандидат физико-математических наук; доцент; старший научный сотрудник).
Динамические свойства модели Трейнора-Блэка [Текст] / С. В. Курочкин // Экономика и математические методы. - 2018. - Т. 54, № 2. - С. 71-88 : ил. - Библиогр.: с. 87-88 . - ISSN 0424-7388

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Трейнора-Блэка модель -- Шарпа диагональная модель -- диагональная модель Шарпа -- динамические системы -- инвестиционный портфель -- модель Трейнора-Блэка -- экономические модели
Аннотация: Модель Трейнора-Блэка, по-видимому, исторически первая модель активного управления портфелем ценных бумаг, в который в рамках определенных предложений относительно вероятностных распределений доходностей активов (так называемой диагональной модели Шарпа) был получен конкретный количественный ответ на следующий вопрос, каким образом прогнозы будущих цен активов должны учитываться при формировании инвестиционного портфеля.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Булгаков, Ю. В. (доц.).
Инвестиционное проектирование в системе MATLAB-SIMULINK [Текст] / Булгаков Ю. В. // Финансовый менеджмент. - 2010. - N 2. - С. 87-96. - Библиогр.: с. 96 (6 назв. ) . - ISSN 1607-968X

УДК

^a330.4

^a330.322

^a004.45

Едронова, В. Н. (д-р экон. наук).
Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: характеристика объектов инвестиций [Текст] / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов // Финансы и кредит. - 2008. - N 35. - С. 32-38. . - Библиогр. в сносках

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
банковские стратегии -- долговые обязательства -- долевые ценные бумаги -- инвестиционные стратегии -- инвестиционный портфель -- матрицы вхождения -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрены вопросы вхождения котируемых и некотируемых ценных бумаг в инвестиционный и торговый портфели, проанализированы матрицы вхождения объектов инвестиций в портфели ценных бумаг банка. С позиций разработки инвестиционной стратегии охарактеризованы долговые обязательства и долевые ценные бумаги.

Доп.точки доступа:
Бикулов, Г. Р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Яремчук, А.
Информационные и вероятностно-статистические методы при формировании инвестиционного портфеля и его сценарном прогнозировании [Текст] / А. Яремчук // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - N 1, Ч. 2. - С. 651-655. : рис. - Библиогр.: с. 655 (5 назв. )

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
информационные методы -- вероятностно-статистические методы -- формирование инвестиционного портфеля -- инвестиционный портфель -- сценарное прогнозирование -- управление финансовыми рисками -- финансовые риски -- сценарные прогнозы -- доходность портфеля -- анализ инвестиционного климата -- инвестиционный климат -- коэффициент Шарпа -- Шарпа коэффициент
Аннотация: Настоящая работа посвящена вопросам управления финансовыми рисками.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

Статистика за 20.07.2024
Число запросов	19683
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)