Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Бауманис В. И. (кандидат экономических наук; профессор) Заглавие : Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка Серия: Математические методы и модели Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С.2356-2370. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2019/18/12). - ISSN 2073-039X Примечания : Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. ) УДК : 330.4 + 657.6 ББК : 65в631 + 65.053 Предметные рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): риски--случайная величина--распределение бернулли--бернулли распределение--портфельное инвестирование--портфель марковица--марковица портфель Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа. |