Бауманис, В. И. (кандидат экономических наук; профессор). Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка [Текст] / Валц Ивар Бауманис> // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С. 2356-2370. - Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): риски -- случайная величина -- распределение Бернулли -- Бернулли распределение -- портфельное инвестирование -- портфель Марковица -- Марковица портфель Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |