Бронштейн, Е. М. Формирование инвестиционных портфелей на основе различных мер парной зависимости курсов акций [Текст] / Е. М. Бронштейн, М. Н. Семенова // Финансовый бизнес. - 2018. - № 3. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- курсы акций -- российские компании -- американские компании -- ранговые корреляции -- инвестиционный портфель -- теория Марковица -- Марковица теория -- меры статистической зависимости -- случайные величины -- ковариация -- копула-функции -- портфельные риски -- ранговая корреляция Спирмена -- Спирмена ранговая корреляция -- комонотонность -- контрмонотонность Аннотация: Рассмотрено использование альтернативных мер статистической взаимозависимости временных рядов курсов акций при формировании инвестиционного портфеля. Альтернативные меры построены на основе аппарата копула-функций и ранговых корреляций. Проведен сравнительный анализ доходностей сформированных таким образом портфелей для акций российских и американских компаний. Доп.точки доступа: Семенова, М. Н. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |