Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Худолий О. Б. Заглавие : Системный риск на рынке CDS Серия: Финансовые рынки Место публикации : Финансовый бизнес. - 2010. - N 5. - С. 52-59 (Шифр fibi/2010/5) Примечания : Библиогр.: с. 59 (10 назв. ) УДК : 330.4 + 336.7 ББК : 65в631 + 65.262 Предметные рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система Аннотация: Кредитный дефолтный своп (CDS) - инновационный инструмент передачи риска, показавший стремительный рост в период низкой волатильности финансовых рынков, стабильных процентных ставок. В статье приведен анализ системного риска CDS, изменений его структуры в различные периоды развития рынка, а также его отражение в ценообразовании контрактов. Основной фокус анализа - кредитный риск контрагента на рынке CDS и его отражение в рисках финансовой системы.