Асеков, А. З. Алгоритм построения эффективного фронта инвестиционного портфеля [Текст] / А. З. Асеков, А. С. Шамаев> // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2017. - № 4. - С. 76-85. - Библиогр.: с. 85 (4 назв. ) . - ISSN 0002-3388
Рубрики: Математика Вычислительная математика Кл.слова (ненормированные): алгоритмы вычисления -- дифференциальные уравнения -- инвестиционный портфель -- макроэкономические факторы -- стохастические системы -- стохастические уравнения -- условия неопределенности Аннотация: Рассматривается алгоритм вычисления предельного (при больших значениях времени) эффективного фронта инвестиционного портфеля, активы которого задаются стохастическими дифференциальными уравнениями. В модели также учитывается влияние макроэкономических факторов. Особенностью приведенного алгоритма является использование только простейших операций линейной алгебры. Доп.точки доступа: Шамаев, А. С. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |