Коваленко, Евгений Вениаминович (доктор физико-математических наук; академик; профессор). Об одном методе решения задачи оптимального управления портфелем ценных бумаг [Текст] / Е. В. Коваленко // Экономика и математические методы. - 2015. - Т. 51, № 3. - С. 94-101 : ил. - Библиогр.: с. 100-101 . - ISSN 0424-7388
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Коши задача -- алгоритмы -- задача Коши -- коэффициенты -- оптимальное управление -- параболическое уравнение -- переменные -- полиномиальная зависимость -- стохастическое дифференциальное уравнение -- управляемый портфель -- функционал доходности Аннотация: В статье построены аналитические решения и предложены численные методы решения задачи Коши для параболического уравнения с полиномиальной зависимостью коэффициентов от пространственных переменных и произвольной зависимостью от временной переменной. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |