Федорова, Е. Г. (доктор экономических наук; доцент). Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка [Текст] / Е. Г. Федорова, А. В. Титаренко // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С. 80-90 : ил. - Библиогр.: с. 89 . - ISSN 0424-7388
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): CVaR-метод -- Омега коэффициент -- Сортино коэффициент -- Шарпа коэффициент -- коэффициент Омега -- коэффициент Сортино -- коэффициент Шарпа -- метод-CVaR -- неприятие потерь -- оптимизация инвестиционного портфеля -- фондовый рынок -- функция полезности Аннотация: В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат. Доп.точки доступа: Титаренко, А. В. (соискатель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |