VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке [Текст] / В. А. Власов [и др.]> // Деньги и кредит. - 2013. - № 8. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- регулятивный капитал -- расчет регулятивного капитала -- экономический капитал -- математическая статистика -- теория вероятностей -- риски -- методики оценки риска -- VaR (методика оценки риска) -- анализ риска -- инвестирование -- стратегии инвестирования -- оптимальные стратегии Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования VaR при анализе рисков. Показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным. Доп.точки доступа: Власов, В. А.; Власов, С. В.; Алексеев, С. И.; Сорока, Р. И. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |