Федорова, Е. А. (доктор экономических наук). Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) [Текст] / Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 2-11 : табл., граф. - Библиогр.: с. 11 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): GARCH-модель -- MS-ARX -- MS-AR-модель -- индекс ММВБ -- Маркова модель -- моделирование временных рядов -- модель GARCH -- модель MS-AR -- модель Маркова -- рынок золота -- рынок нефти -- цены на золото -- цены на нефть Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями. Доп.точки доступа: Афанасьев, Д. О.; ММВБМосковская межбанковская валютная биржа Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |