Басангов, Юрий Михайлович (специалист по финансовым рынкам). К обоснованию модели скачкообразного изменения стоимости акций с независимыми изменениями цены [Текст] / Ю. М. Басангов, А. Г. Перевозчиков ; рец. Е. А. Фирсовой // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 6. - С. 79-83 : 1 табл. - Библиогр.: с. 83 (8 назв.). - Рец. Фирсовой Е.А. на ст. приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): система массового обслуживания -- СМО -- акции -- уравнения Колмогорова-Чепмена -- Колмогорова-Чепмена уравнения -- биржевые индексы Аннотация: В настоящей работе изучается модель базового стационарного потока с независимыми реализациями. При этом уже нельзя гарантировать, что за малый промежуток времени система перейдет в соседний интервал и построенная на его основе СМО будет моделью рождения-гибели. Но переходная функция, являющаяся решением опережающей системы уравнений Колмогорова-Чепмена, может быть получена и в этом предельном случае в явном виде. Таким образом, модель, изученная в предыдущей работе, и модель, предложенная в настоящей статье, представляют собой как бы два крайних случая зависимости случайных реализаций центрированной и нормированной цены. Доп.точки доступа: Перевозчиков, Александр Геннадьевич (доктор физико-математических наук; профессор); Фирсова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |