Федорова, Е. А. (канд. экон. наук; доц.). Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов [Текст] / Е. А. Федорова, Ю. Г. Черепенникова> // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 44. - С. 63-68. - Библиогр.: с. 68 (12 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика--Россия Кл.слова (ненормированные): цены на золото -- золото -- индекс РТС -- РТС индекс -- модели Маркова -- модели Markov Switch GARCH -- Markov Switch GARCH модели -- GARCH-модели -- кризисные периоды -- российские рынки Аннотация: С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой. Доп.точки доступа: Черепенникова, Ю. Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |