Журов, Александр Николаевич. Динамика оптимального потребления страховой компании в случае произвольной функции полезности [Текст] / А. Н. Журов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (13 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): модель Блэка-Шоулза -- Блэка-Шоулза модель -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- страховые компании -- оптимальное управление -- рисковые активы -- безрисковые активы -- динамика цен -- функция полезности Аннотация: В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |